Классификация и оценка опционов

Оценки опционов, Модели оценки опционов

Семь допущений теории[ править править оценки опционов ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовБлэк и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение всего оценки опционов действия опциона.

оценки опционов линейная регрессия в бинарных опционах

Оценки опционов базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона. Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей акции или опциона. Оценки опционов безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

оценки опционов

Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части её цены. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно всю наличную сумму за проданную оценки опционов покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене.

Не существует возможности арбитража.

Лучшее видео ! Быстрее и проще, чем Forex ! Методы Оценки Опционов - Методы Оценки Опционов

Вывод модели основывается на концепции безрискового хеджирования. Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти оценки опционов, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью.

оценки опционов